บทบาทในหน่วยงาน
ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
– จัดทำและทบทวนนโยบายและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง
– ประชุมกับ Risk owner เพื่อประเมินความเสี่ยงร่วมกัน
– สอบทานจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง และคู่มือปฏิบัติงาน
– สอบทานรายงานการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัดความเสี่ยง และค่า Risk Appetite & Risk Tolerance และสอบทานการจัดทำรายงานความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง
– สอบทานความถูกต้องความครบถ้วนของรายงานความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง
– ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
– ศึกษาและสอบทานเกณฑ์การกลั่นกรองการค้ำประกันสินเชื่อ (Screening) ของ บสย. การกำหนด Risk Sharing และการกำหนดค่าธรรมเนียมค้ำประกันตามระดับความเสี่ยงของ บสย. (Risk Based Pricing)
– สอบทานผลการทดสอบความถูกต้องของ model (Validation Test) และกำหนดระดับ cut off threshold
– วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) ความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง
– สอบทานการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ (เช่น SPSS R-Program) เพื่อสร้าง model ในการคัดกรองลูกค้า (Credit Scoring)
– พัฒนาแบบจำลองสำหรับการบริหารความเสี่ยง ด้านเครดิต ด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง
– พัฒนาและทบทวนแบบจำลองสำหรับการคำนวณค่า ECL ตามหลักเกณฑ์ IFRS9 และการคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุน
– สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง
– พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรร่วมกับฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล
ติดตาม ประเมินผล ควบคุมงานและรายงานผล
– สอบทานรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน